问mm们一个统计建模中covariate的问题

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callmemissmaybe

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问mm们一个统计建模中covariate的问题

15485

2017-03-29 18:44:03

最近学校在上一些R统计课，social science的统计课，有些概念问题搞得不是很懂。比如把学生分成两组，independent variable是一个categorical variable（参加了某实验的和没有参加），dependent variable是学生的最近一次数学成绩, 目标是分析参加实验和没参加对于数学成绩的影响。
一般建linear regression的时候会加上一些covariate, 一般是continuous variable，比如学生之前的数学成绩，或是学生年龄等不受实验控制的变量。在实际建模中，对covariate的选择有什么要求，如果covariate对DV（dependent variable）的影响比IV（independent variable）还大，反客为主了怎么办。为了有助于选择到底放入哪些covariate, 用什么模型可以分析出covariate和dependent variable之间到底有什么关系，关系有多大？

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四处停停走走

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2017-03-29 18:47:53

可以先用correlation matrix简单看看各个variable之间有多大联系。model selection有很多方法，看你想设计多么复杂都行。至于你说的反客为主，不太理解，是说其他因素更加重要吗？问题是在现实问题中，很可能就是别的因素更加重要啊。尊重事实就是尊重模型。

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callmemissmaybe

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2017-03-29 19:09:01

可以先用correlation matrix简单看看各个variable之间有多大联系。model selection有很多方法，看你想设计多么复杂都行。至于你说的反客为主，不太理解，是说其他因素更加重要吗？问题是在现实问题中，很可能就是别的因素更加重要啊。尊重事实就是尊重模型。
四处停停走走发表于 3/29/2017 6:47:53 PM [url=http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=2150514&postid=74482599#74482599]

[/url]

谢谢mm回答。我是想问有好多可以选择的covariates, age, gender, 还有很多个体差异的变量可以加，那怎么选择加哪些以及哪些重要呢？如果covariate之间自己就有correlation怎么办？

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麦穗麦

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2017-03-29 19:19:47

楼上说的好，可以先看一下correlation matrix 来看各个variables之间的correlation，对其有一个初步的认知，哪些紧密联系哪些没啥联系。加哪些var不加哪些方法有很多，可以选择用forward selection or backward elimination,逐个排查，看加了或者减去那个var是否significant, 然后把data分成training and test samples, 建模fit几个models, 如linear regression, quadratic regression, logistic regression, 观察mse.

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ilikepeach

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2017-03-29 19:21:05

你的research question到底是什么？你只关心某一个var对dv的影响？还是想知道哪些var对dv有影响？你如果只关心某一个var，比如你只想知道吃饭对身高的影响，那你放到model的其他covariate只是为了adjust confounding，最后你只看吃饭显著不显著。如果你想知道到底是哪些var会影响身高，那当然是哪些var显著哪些就对身高有影响，可能吃饭，睡觉，运动，父母身高都是显著的。

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熊熊ABC

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2017-03-29 19:26:53

回复 [url=http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=2150514&postid=74482704#74482704]3楼callmemissmaybe的帖子[/url] 关于最后一个问题，Google multicollinearity

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timeflies2015

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2017-03-29 19:39:46

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wfmlover

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2017-03-29 20:17:20

一般不说covariate这个词，很confusing，直接说feature，或者independent variable 做linear regression的，一般有stepwise，back-selection，forward-selection之类的，其实就是比较放不放某个variable前后，R-square 和Adj R-square的变化对于更复杂一些的模型，这个叫feature selection／reduction，有许多算法给出你那些variable最有用的

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callmemissmaybe

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2017-03-29 20:25:25

回复 [url=http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=2150514&postid=74482581#74482581]1楼callmemissmaybe的帖子[/url]

你说的confounding variable 吗？一般要涉及到control study吧
timeflies2015 发表于 3/29/2017 7:39:46 PM [url=http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=2150514&postid=74482858#74482858]

[/url]

我在想一般linear regression或者anova 做出来的结果都可以是controlling confounding variable的，之后再用前面mm所说的backward或者forward selection来选var. 但如果普通的correlation matrix就很难看出来，要用上partial correlation才可以control confounding variable. 至于var之间互相关联，就是共线性问题，不知道怎么排查共线性。